“這節課我們講技術指標的量化測試。最常用的技術指標有趨勢型和震蕩型兩種。其中趨勢型指標適合中長線交易，震蕩型指標適合短線交易。”
田園指出在量化交易中，趨勢型指標一般可以用買點買入，用賣點賣出；震蕩型指標一般用買點買入，但賣出時不一定用指標的賣點，而是可以設置更多的條件，比如盈虧達到一定幅度時賣出。
有學員問“哪種指標的收益水平更高？”
“收益水平，需要對比測試後才能確定，而且各種買賣條件的測試，可能會有不同的收益水平。我說幾個方案供大家參考。”
“好！”眾人驚呼。
“第一種方案，是用同一種指標的買賣點。買點可以用指標設計者規定的，也可以自行研究歷史k線，用自己認為更合理的。但進行量化測試時，買入條件必須是確定的，而且能夠量化的才行。”
眾人點頭。
“賣出的條件就比較多了。一是設計者規定的賣出點；二是在一定的幅度止盈或止損賣出。三是到達指定周期時賣出；四是在目標周期內漲幅不及預期時賣出。”
一個學員問“那能說說止盈止損最合適的幅度是多少嗎？”
田園笑，“也不是不能說，只是我一說，你們測試指標的樂趣會減少的。”
“不怕，不怕。”
眾人大笑。
田園也笑。“我說一點，不同技術指標對應的最佳止盈幅度肯定是不同的。短周期指標一般要把止盈幅度設置的低一點，因為這種指標買入機會多，單次收益不會太高。而長周期的指標應該把止盈幅度設置的大一點，但是止損幅度一般不能超過止盈幅度。”
“那漲幅不及預期怎麼說？”有學員問。“能舉個例子嗎？”
“可以。有一些個股不夠活躍，用指標買入後，雖然能賺錢，但幅度不大。為了應對這種股票，我們可以設置一個時間周期和一個目標漲幅。比如101novel.com個交易日。買入個股101novel.com個交易日後，漲幅沒有達到10就賣出，這樣做可以提高交易的效率。”
眾人點頭。
田園繼續說第二種測試“是用一種指標的買點買入，再用另一種指標的賣點賣出。這個很好理解，我就不多說了。”
“別啊，說說。用兩種指標配合使用，這樣真的可行嗎？”
田園笑，“重點在于你怎麼設置。至少我個人的經驗，還是用同一種指標的買賣點更好一點。因為有的指標買賣信號出的早，還有一些指標的買賣信號出的晚。那麼買點較早的就應該與賣點較早的一起用，買點較晚的應該與賣點較晚的一起用。”
眾人點頭。
田園繼續介紹第三種測試“用兩種或多種指標的買賣點進行買賣。這個也挺好理解，但其實不只可以用不同的指標，用同一個指標的兩種參數也可以。”
“這個能舉個例子嗎？”
“可以。比如同時用13日均線和21日均線的買賣點，而且買點信號可以不在同一個交易日。”
緊跟著，田園開始介紹第四種技術指標的量化測試。他說“我們還可以跨周期的測試指標，比如日線指標與周線指標共同使用，或者周線指標與月線指標共同使用。只是這種測試要用大一級周期最後一個交易日的值。”
“那技術指標的量化測試，是不是也可以配合其他的指標？比如財務指標。”
田園點頭。“是的，這個我之前也講過。我們不僅可以用財務指標，還可以用大盤指數的條件，而且這也是我最提倡的交易方式，也就是用指數的指標條件進行個股的買賣。”
眾人聞听陷入了思考。有人問“那是不是也可以用同行業指數的指標啊？”
“可以的。你甚至可以用這個行業的領頭羊的指標信號，指導同行業其他股票的交易。”
隨後，田園分享了自己的一些經驗。
由于能用于量化測試的技術指標實在太多了，所以有必要在測試開始前做一個大致的分類。
田園將指標分為三種，第一種是用于指示買賣點的；第二種是用于作為附加條件提高成功率的；第三種指標既可以作為買賣點，又可以作為附加條件。
“那這個要怎麼判斷啊？”有人問。
“用之前我們肯定得放在股票軟件中看一看。重點看指標線條的運行與股價運行的節奏，我們還要查一查指標的用法。”
田園告訴學員們，有的指標買賣點十分頻繁，甚至一個月101novel.com多個交易日能有五六次買入信號，這種就不太適合作為量化交易的買賣信號，除非通過修改參數或者增加條件，減少買點的數量；而有一些指標的買賣點又十分的少，也不太適合作為量化系統的買賣條件。
他說“其實很多指標的應用效果是接近的，統計的時段足夠長的話，它們的成功率和收益水平也比較接近。”
眾人驚訝，有人問“那用其中一種就行了吧？”
“應該是。我們必須要知道，不同的指標能適應不同的區間。此時我們有兩種應對方案，一種是不看區間的狀態，而是一直用一個指標；另一種是用一個指標劃分行情的狀態，再用另一個指標決定買賣點。至于哪種指標適合哪段行情，就需要我們分階段的進行測試了。”
說到這，田園拿出了一份資料發給學員們。
眾人看後十分驚訝，這是一張田園設計好的量化測試表格，其中有大量的常用的技術分析指標，不僅數量多，而且組合的形式也非常的多。
只是要測試這麼多的指標，恐怕要很久才能夠完成。
田園看到大家的表情，笑著說“其實不需要每一種組合都測試的。因為其中很多條件的收益水平很接近，所以我們可以把應用效果接近的指標分成一類。一類只取一個適合你的指標即可。”
他給大家介紹了一個技巧每種指標可以單獨進行一次測試，然後看看結果。只要把信號數量接近、收益水平相當的歸納為一個類型，就能大幅減少需要測試的指標了。
喜歡綜藝，炒股也有真人秀請大家收藏101novel.com綜藝，炒股也有真人秀101novel.com更新速度全網最快。