“格林，我給你講了這麼多，是不是可以讓我見見你的阿姨了？”
“這才哪到哪？其實也不是我不讓你見她，而是她正在工作。你知道，機構的工作量很大。但是你放心，你再跟我說點實戰用的量化策略，時間也就該到了。”
田園無語。這小子，想幫自己是假，想學炒股是真。
但是到了人家的地盤，也只能想辦法滿足人家再說了。
“行吧。實戰的量化策略，我認為最有效的，應該是針對指數設計量化交易系統。”
“指數，你是說大盤？”
田園點頭。“其實在個股進行的量化交易，有太多太多的交易因子，肯定是需要大量測試才能找到相對有效的。但如果在對指數進行量化分析時，或許只需要用簡單的技術指標，用它們尋找買賣點，再用這些買賣點交易個股，通常就可以取得很好的效果。”
格林驚訝，“你確定這樣可以？”
“嗯。至少zh國股市101novel.com101novel.com年之前的行情，這個辦法是可行的。而且再早一點的話，年化收益率可以達到很高的水平。”
“哦。你們國家的股市應該可以，畢竟是新興市場，振幅大。”
田園驚訝，“你小子，根本就是研究過量化交易的，對不對？”
格林笑，“研究過一點，肯定沒你研究的透。”
“行吧。既然是有求于你，我就多說一點。”
“那太好了。”
“想通過指數量化的方法交易個股，肯定要通過歷史測試找到最好的策略。最常用的，就是通過大盤技術指標的買賣點，確定買賣個股的時機。如果是手工統計，就是記錄指數指標發出買賣點的時間，再看這些時段內個股的平均漲幅。”
格林驚訝，“你不說要用計算機程序嗎？怎麼又用手工了？”
“我是說如果。畢竟不是每個人都擅長用計算機。”
“好吧。你說服我了。但我肯定會用計算機的。”
“嗯。如果用計算機，就需要在指標里引用指數的指標。這個相信你早就會了。”
格林點頭。
“那我們再看具體的測試方法。第一步是確定要測試的指數。建議同時測試幾種指數，包括大盤股指數、中盤股指數、小盤股指數、微盤股指數。”
“不同市值的個股，受不同指數的影響。”
“大部分是這樣的，尤其是在風格行情中。”
格林點頭。
“第二步，我們要確定要采用的技術指標。其實可以用于指數的技術指標也很多。比如a、acd、rsi。”
格林聞听十分驚訝，“就用這幾個？”
“我只是舉個例子。怎麼，你覺得這些最常用的指標，收益率不夠高？”
格林猶豫著，不知道怎麼回答。
“這麼說吧，這些指標在指數應用時的收益率可能不是很高，但應用于個股時就會高得多，你知道為啥嗎？”
“個股的振幅更高。”
“正確。振幅夠高，一個波段可用于捕捉的利潤才夠大。我的經驗是，用這些指標在指數出現的買賣點，交易個股時，收益水平會比直接應用于個股更高。”
格林驚訝的睜大了眼楮。“指標還能這麼用？”
“嗯。當然，具體能不能用，怎麼用，需不需要增加附加條件，都是需要測試才能知道的。不能我簡單的說一句，你就拿去用，畢竟我的經驗是101novel.com101novel.com年以前的，而現在的股市還有沒有這種規律不好說。”
“我一定會測試的。但是要怎麼測試啊？”
隨後，田園告訴格林測試的方法。
“要確定測試的時段，由于股市成立之初，指數有過非常大幅的漲勢，但這種行情在以後出現的可能性不大，所以可以只測試1998年以後的行情。”
格林點頭，“你說的是zh國股市。”
“對。再說測試對象，至少要一千只股票，要包括大盤股、中盤股、小盤股和微盤股，每種股票數量至少要超過100只。”
“這個簡單。股票有的是。”
“嗯。然後測試的內容有三種。一是在指數指標出現買賣點時交易個股，統計該策略在股票池的平均收益率。該測試可以驗證哪種指標能夠取得正收益。”
“嗯。”
“二是在指數指標系統出現買點時，找出符合某種條件的個股，統計該策略的收益率。該測試可以判斷符合哪些條件的個股，能夠提高量化策略的收益率。”
格林點頭。
“三是在指數指標系統出現買點時，對個股以某種條件排序，找到排在前五的個股，看看這個投資組合的收益情況。該測試可以驗證，某種條件排在前列的個股，能不能提高策略的收益水平。”
格林想了想，問“那各種指數，是不是也要一個一個測試啊？”
田園笑，“那樣最好。不過也不一定需要測那麼多。因為你通過對比，可能只需要測試一定時間段，比如測試前三年，就能大概判斷出哪個指數更有效了。增加測試時段其他指數出現反超的概率不高。”
“哦。概率不高，也是有機會。我還是多測測吧。”
“對。其實寫測試指標只需要一次，後面的測試就簡單多了。”
格林點頭。
“其實，不同市值的個股，也可以與其對應的指數單獨測試。但對于很多股民而言，還是更適合只看一個最有效的指數。”
“對。大盤股看大盤股指數，小盤股看小盤股指數，微盤股看微盤股指數，這種方法實在太復雜了。”
“效果也不一定比只看一個指數好。”
“那我就懂了。這個測試是為了驗證，是應用同一種指數買賣各種個股的收益率高，還是用個股市值對應的指數買賣個股的收益率高。”
“正確。”田園一邊點頭一邊說“在測試了單一指標的應用效果後，就要測試多種指標的組合了。測試的方法是一樣的。”
格林點頭。
“從我國股市歷史行情的測試中，可以認為，用指數的技術指標買賣點，進行個股交易是一種有效的量化交易策略。”
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